Nachschlagewerk der  Datenbank  und deren Zusammenhänge

Mod.“ Modell
Das Programm von einem Handelsroboter und deren Funktion wird auf eigene Softwaren Pakete von MT4 oder MT5 geschrieben. MT5 ist die Nachfolgeversion von MT4 und hat den Nachteil, dass die Angebote an EAs noch nicht so groß sind. Des Weiteren besitzt MT4 nur einen Kontotyp wo man mehrere Trades in die gleiche Richtung inklusiv Hedge in die Gegenrichtung ausführen kann, und dadurch mehr Klarheit schafft. Auch ist es möglich eine eigene hochqualitative Kurshistorie für den Strategietest zu implementieren. Was jedoch fehlt sind Tickdaten, die einen korrekten Kursablauf in einem Strategietest erst ermöglichen. Nur durch ein spezielles Programm welches Wir benutzen, und welches wir auf der Homepage bereits beschrieben haben, wird auch diese Möglichkeit im MT4 geschaffen! Achtung! MT5 Version wird mit zwei Kontotypen angeboten. Wobei der normale Kontotyp (Netting) nur durch jeweils eine Tradeposition geöffnet werden kann, und das abgesicherte Konto (Hedge) auch mit mehreren Tradepositionen inklusiv entgegengesetzten Richtungen arbeitet. Ein Hedgekonto wird links an der oberen Statusleiste des MT5s nochmals angezeigt. Durch die verschiedenen Kontotypen gibt es nun Programme welche nur auf einem Nettingkonto laufen, Programme welche nur auf einem Hedgekonto laufen, sowie Programme welche auf beide Kontoarten funktionieren. Programme welche auf einem Nettingkonto arbeiten findet man in unserer Datenbank unter MT5, und Programme welche auf einem Hedgekonto laufen findet man in unserer Datenbank unter MT5H. Des Weiteren ist im MT5 keine externe Kostenangabe (Spread) mehr notwendig, da die Kurshistorie bereits mit dem Kauf und dem Verkaufskurs mittels Tickdaten aufbereitet wurde. Im MT5 hat man auch die Möglichkeit ein benutzerdefiniertes Symbol mit einer eigenen und hochqualitativen Kurshistorie zu erstellen, jedoch benötigt man zusätzlich noch die Tickdaten mit einer hohen Qualität um einen korrekte Backtest durchzuführen.

Anz.P.“ Bewertungspunkte
Zeigt Ihnen wie viel Bewertungspunkte dieses Programm bereits von anderen Nutzern erhalten hat. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch Personen ohne Fachwissen eine Bewertung durchführen.

Anz.Bew.“ – Anzahl der Bewerter
Zeigt die Anzahl der Bewerter der Bewertungspunkte an. Je höher die Anzahl der Bewerter umso aussagekräftiger sind die Bewertungspunkte zu bewerten. Es ist jedoch zu beachten, dass noch viele Programme zu erhalten sind, die neu eingestellt sind bzw. die noch nie getestet oder gefunden wurden.

KfPr.“ – Kaufpreis
Falls das Produkt auch zum Kauf angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt kaufen können.

MiPr-1Mt.“ – Mietpreis für 1 Monat
Falls das Produkt für einen Monat zur Miete angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt für einen Monat mieten können.

MiPr-3Mt.“ – Mietpreis für 3 Monat
Falls das Produkt für drei Monate zur Miete angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt für drei Monate mieten können.

MiPr-6Mt.“ – Mietpreis für 6 Monat
Falls das Produkt für sechs Monate zur Miete angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt für sechs Monate mieten können.

MiPr-12Mt.“ – Mietpreis für 12 Monat
Falls das Produkt für zwölf Monate zur Miete angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt für zwölf Monate mieten können.

Kl.Pr/J.“ – Kleinster Preis pro Jahr
Falls das Produkt zur Miete oder auch zum Kauf angeboten wird, dann steht in dieser Spalte der tiefste Preis, ab welchen Preis der EA für ein Jahr Nutzung angeboten wird.

Kl.Pr.“ – Kleinster  Preis
Falls das Produkt zur Miete oder auch zum Kauf angeboten wird, dann steht in dieser Spalte der kleinste Preis, ab welchen Preis der EA zur Nutzung angeboten wird.

Anz.-NuMt.“ – Anzahl Nutzmonate
Hier wird die Nutzungsdauer in Monate angegeben, falls der kleinste Preis zur Nutzung des EAs durch eine Miete entsteht. Sollte der kleinste Preis durch einen Kaufpreis entstehen, so bleibt dieses Feld leer auch dann, wenn der EA für $0 erhältlich ist.

Prüf-J.“ Prüfjahr
Hier wird das Prüfjahr angegeben, falls der EA von uns geprüft wurde. Ansonsten bleibt dieses Feld leer. Unsere Prüfung beginnt immer mit dem 1. Jänner und endet am 31. Dezember der angegebenen Jahreszahl. Bei Prüfungen des jetzigen Jahres, beginnt die Prüfung am 1. Jänner und endet immer mit letztem Tag vom letzten Monat.

Instr.“ – Finanzinstrument
Zeigt bei welchem Finanzinstrument die Optimierung durchgeführt wurde, und auf welchem Finanzinstrument danach gehandelt werden muss. Unter den Finanzinstrumenten von Expert Advisors fallen hauptsächlich Währungspaare wie zum Beispiel EURUSD, da diese 24 Stunden gehandelt werden. Andere Finanzinstrumente wie zum Beispiel der DAX, werden durch deren beschränkten Handelszeiten auf Expert Avisors nur selten gehandelt.

Spread“ – Spread Größe
Hier werden die Spreads in Pipetten angezeigt, mit welcher Spread Größe das Programm optimiert wurde. Hier gilt je größer der Wert, desto sicherer stimmt das Testergebnis mit der Realität überein. Jeder Broker verlangt bei jedem Handelsauftrag die Differenz zwischen Einkaufspreis (Bid = Geldkurs) und Verkaufspreis (Ask = Briefkurs), dessen Kosten neben eventuelle Gebühren in Form von Spread eingerechnet werden.

Kursänderungen und deren Einheiten
Um auf die Spread Kosten näher einzugehen, benötigen wir zuerst die Kurseinheit. Im Forexhandel wird die Preisänderung eines Währungspaars in der Einheit Pip angegeben. Bei Wechselkursen, welche nur eine Stelle vor dem Komma haben, wie im Beispiel EUR/USD, entspricht die Kursänderung von 1,1790 auf 1,1791 einen Pip, dies entspricht eine Wechselkursen Änderung von 0,0001. Bei Wechselkursen, welche mehrere Stellen vor dem Komma haben, wie im Beispiel USD/JPY, entspricht die Kursänderung von 113,55 auf 113,56  einen Pip, dies entspricht eine Wechselkursen Änderung von 0,01

Kostenberechnung von 1Pip:
Pipkosten in Euro = 1Pip/Aktuellen Kurs EURUSD x 1Lot (1 Lot ist immer die Handelsgröße von 100.000 der Ersten Währung eines Währungspaares)
Pipkosten in Euro = 0,0001/1,1790 x 100.000 = 8,48 €

Die meisten Broker bieten auch noch eine fünfte Nachkommastelle an welche als Pipette bezeichnet wird.

Wie funktioniert nun eine Spread Verrechnung:
Je nach Broker und Währungspaar hebt der Broker neben der Differenz zwischen Einkaufspreis (Bid = Geldkurs) und Verkaufspreis (Ask = Briefkurs) mehr oder weniger an Gebühren ein. Die gesamten Kosten werden als Spread bezeichnet und können im MT4 sowie im MT5 durch die Funktion „Asklinie anzeigen“ sichtbar gemacht werden. So könnte ein Broker bei einem Handelsauftrag 1Pip oder mehrere Pips an Kosten verlangen.

Beispiel: Wir wollen einen Handelsauftrag bei dem Währungspaar EURUSD durchführen, und nehmen wir an, der aktuelle EURUSD Kurs steht gerade auf 1,1790. Jetzt führen wir eine Kauforder (Kauforder =  Buy oder Long Order) in der Größe von einem Lot aus, danach steigt der Kurs um 5 pip, sodass der momentane Wechselkurs auf 1,1795 steht. Nun schließen wir die Order, und wir hätten normal einen Gewinn von 5 Pips erwirtschaftet. Da jedoch der Broker für die Differenz zwischen Briefkurs und Geldkurs plus Gebühren 1 Pip verlangt, haben wir letztendlich nur einen Gewinn von 4 Pips erwirtschaftet.

Gewinn = 0,0004/1,1790 x 100.000 = 33,32 €

Ein weiteres Beispiel der aktuelle EURUSD Kurs steht auf 1,1790 und wir würden eine Verkaufsorder (Verkaufsorder =  Sell oder Short Order) in der Größe von einem Lot ausführen, danach steigt der Kurs um 5 Pips, sodass der momentane Wechselkurs auf 1,1795 steht. Nun schließen wir die Order, da wir der Meinung sind der Kurs würde weiter nach oben steigen. In diesem Fall  hätten wir normal 5 Pip verloren. Da jedoch der Broker für die Differenz zwischen Briefkurs und Geldkurs plus Gebühren 1 Pip verlangt haben wir letztendlich einen Verlust von 6 Pips eingehandelt.

Verlust = 0,0006/1,1790 x 100.000 = 50,89 €

Warum ist der Spread für einen korrekten Programmablauf so wichtig?
Nehmen wir an, wir müssen zwei Pips (2 Pip = 20 Pipetten ) an Spread zahlen, das Programm jedoch wurde nur für einen Pip an Spread optimiert, und nehmen wir an, das Programm führt gerade eine Kauforder durch, und setzt ein Take Profit mit 5 Pips über den jetzigen Wechselkurs. Um den Take Profit zu erreichen müsste der Kurs nun um sieben Pips steigen, damit die Order durch das Take Profit geschlossen wird. Die 7 Pips ergeben sich durch die 2 Pips an Spread und 5 Pips vom Aktuellen Kurs bis zum Take Profit. Nun ist es so, dass der Wechselkurs nur um 6 Pips steigt, was bei einem Spread von einem Pip gereicht hätte um das Take Profit zu aktivieren und die Order mit Gewinn zu schließen, nun jedoch fällt der Kurs so weit nach unten bis ein StopLoss aktiviert wird, und die Order mit einem Minus schließt.

Dies bedeutet, dass ein größerer Spread eine ganze Logistik eines Programmes umwerfen könnte. Daher hat der Spread eine sehr große Bedeutung! Ganz besonders bei kleine Handelsperioden, zum Beispiel bei M1 der kleinsten Handelsperiode, kann dies zu gravierenden Unterschiede und dadurch zu einen großen Verlust führen. Die meisten Programme jedoch, haben noch eine Spread-Größenbegrenzung inkludiert, die man selbst bestimmen kann. Sollte diese Begrenzung durchbrochen werden, dann wird kein Trade mehr ausgeführt!

Merksatz:  Je kleiner der Spread desto besser und profitabler funktioniert der Expert Advisor!

Zt-Per.“ – Handelsperiode
Hier wird angegeben, in welcher Zeitperiode der Expert Advisor aktiv ist. Jeder Expert Advisor wurde vom Entwickler auf ein oder mehreren Finanzinstrument zum Beispiel dem Währungspaar EURUSD mit der Handelsperiode Beispiel M15 (15 Minuten) abgestimmt bzw. optimiert. So ist es auch notwendig, dass der Expert Advisor genau auf dieses Währungspaar mit der vom Entwickler optimierten Handelsperiode platziert wird, um einen korrekten Steuerablauf des Programmes zu gewährleisten.

Ausnahmen im MT5 sind jene EAs welche in der Programmeinstellung einen Timeframe-Angabe beinhalten, wo der Entwickler die Periode bereits festgelegt hat. In diesem Fall ist es egal auf welcher Zeitperioder der EA läuft, da das Programm schon selbständig die korrekte Zeitperiode verwendet.

Einl.“ – Kontoeinlage
Hier wird die Höhe der Kontoeinlage angezeigt. Jeder Expert Advisor wird vom Entwickler optimiert und sollte als Standardeinstellung vom Entwickler übernommen werden. Bei manchen EAs wird auch die Kontoeinlage in die Optimierung einbezogen, sodass bei einer zu kleinen Kontoeinlage der EA sich nicht starten lässt.

Start-L“ Start-Lot
Hier wird die Start Lot Größe des Handelsvolumens angegeben. Sollte das Programm im Fix Lot Modus sein, so beginnt der erste Trade immer mit dieser Handelsgröße. Bei einem Dynamik Lot Modus gilt diese Lot Größe nur für den aller erste Trade als sicher.

Was ist ein Handelsvolumen
Das Handelsvolumen oder Handelsgröße wird in Lot angegeben. Ein Standardlot ist die Handelsgröße von 100.000 der Ersten Währung eines Währungspaares. So hätte ein Standardlot bei dem Währungspaar EURUSD die Handelsgröße von 100.000 Euro. Bleiben wir bei dem Beispiel Währungspaar EURUSD. Es gibt Broker welche nur mini Lote als kleinste Handelsstufe anbieten. Ein Mini Lot wäre 0,1 Lot und hätte eine Handelsgröße von 10.000 Euro. Die meisten Broker jedoch bieten Mikro Lots an. Ein Mikro Lot wäre 0,01 Lot und hätte eine Handelsgröße von 1000 Euro. Ganz selten gibt es jedoch auch Broker, welche Nano Lot anbieten. Ein Nano Lot wäre in dem Fall 0,001 Lot und hätte eine Handelsgröße von 100 Euro

Expert Advisor mit Dynamik Lot Systeme oder Fix Lot Systeme und deren Handelsgrößen
Für die Lotberechnung des Expert Advisor gibt es zwei Gruppen. In der Hauptgruppe stehen das Fix Lot System und das Dynamik Lot System. Danach gebe es noch die Untergruppen welche mit Martingale-Systeme und Gitter Systeme arbeiten. Doch beginnen wir zuerst mit der Hauptgruppe die Untergruppen erkläre ich etwas später.

Unterschied zwischen den Dynamik Lot System und Fix Lot System
Der Unterschied zwischen den beiden System besteht darin, dass  ein reines Fix Lotsystem immer mit dem gleichen Handelsvolumen arbeitet zum Unterschied eines Dynamik Lot Systems, welches mit einen angegebenen Prozentsatz abhängig von der Kontogröße wie mit Zinseszinsen arbeitet. So würde der Expert Advisor ausgehend von einem Kontostand von 1000 Euro, bei einem Prozentsatz auch Hebel genannt von 10%, eine Handelsgröße von 0,1 Lot festlegen. Wäre der Kontostand 2000 Euro bei einem Prozentsatz von 10%, dann würde der Expert Advisor eine Handelsgröße von 0,2 Lot festlegen.

Die Berechnung für die Lot Größe in einem Dynamik Lot Modus
Dynamische Lot Größe = (Kontostand x Prozent) / 100.000 (Standardlot)

Hinweis: Es gibt Programme welche nur im Dynamik Lot Modus arbeiten, sowie Programme welche nur im Fix Lot Modus arbeiten. Die meisten Programme jedoch haben beide Systeme zur Auswahl. Kostenlose Programme sind meisten auf einem Fix Lot Modus von 0.01 Lot begrenzt, bei allen anderen Programmen, kann man die Lotgrößen normal selbst bestimmen. Auf welche Art und Größe das Handelsvolumen bestimmt wird, fällt normalerweise nicht in die Optimierung, und kann von Ihnen frei gewählt werden!

N“ – Kein Gitter kein Martingale
Hier werden nur Expert Advisors mit “N“ angegeben die ausdrücklich bei der Beschreibung auf kein Gitter-System und kein Martingale-System hinweisen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nur diese Expert Advisors gibt, die auf diese Praktiken verzichten. Bei vielen reinen Fix Lot Systemen und reinen Dynamik Lot Systemen wurde dies vom Entwickler nicht angesprochen.

Die Hauptgruppen Fix Lot und Dynamik Lot haben wir bereits schon im oberen Bereich angeführt. Was noch fehlt ist die Untergruppe wie Martingale System und das Gittersystem.

Was ist ein Martingale-System:
Ein Martingale-System hat zwar eine höhere Logistik als ein Gittersystem, doch sind beide Systeme gefährliche Systeme, da die Handelsgrößen durch Multiplikatoren bestimmt werden, um einen Gewinn zu erzwingen.

Ein einfaches kurzes Beispiel: Das Programm führt eine Kauforder aus mit einer Lot Größe von 0,1 Lot, anstatt der Kurs steigt und einen Gewinn zu erwirtschaften, fällt der Kurs. Durch die interne Logistik des Programms (dies könnte zum Beispiel durch einem im Programm eingebauten Indikatoren entstehen) führt das Programm nach einem Verlust von 9 Pips nochmals eine Kauforder durch, doch diesmal mit dem doppelten Einsatz (Multiplikator = 2), sodass die Lot Größe 0,2 Lot beträgt.

Abgesehen vom Spread würde bei einem steigenden Kurs schon nach 3 Pips der Break Even Point erreicht werden. der Break Even Point ist jener Punkt der wieder in die Gewinnzone führt.

Kurze Break Even Point Berechnung:
Bei dieser Berechnung werden die Spread Kosten nicht einkalkuliert!

Die Berechnung geht von einer Annahme von 1 Euro bei der Handelsgröße von einem Minilot (1 Minilot = 0,1 Lot) pro Pip aus.

1.Buy  Order mit 0,1 Lot Kurs fällt 9 Pips danach erholt sich der Kurs um 3 Pips, sodass der Endpunkt sich bei 6 Pips in Minus befindet (Verlust 6 Euro)

Die 2. Buy Order wurde erst nach der ersten Order von 9 Pips in Minus, mit 0,2 Lot ausgeführt, danach steigt der Kurs um 3 Pips, sodass ein Gewinn von 6 Euro für diese Order aufscheint.

In Summe gesehen hätte die 1. Order ein aktuelles Minus von 6 Euro und die 2. Order einen aktuellen Profit von 6 Euro daher die Summe = 0 = Break Even Point

Zurück zu unserem Martingale System
Wir spielen dieses Spiel nun weiter voran. Der Kurs fällt weiter nach unten und das Programm erstellt wieder eine neue Buy Order doch diesmal mit 0,4 Lot, die nächste wäre 0,8 Lot …usw.  dieser Vorgang geht so weit bis der Kurs wieder steigt und in die Gewinnzone kommt.

Was passiert wenn der Kurs nicht mehr in die Gewinnzone kommt
Die meisten Programme sind noch ausgestattet mit weiteren Sicherheitsfaktoren, wie durch ein StopLoss, oder durch einen Gegen-Kauf (Absicherung) auch Hedge genannt, oder durch einen Befehl der besagt, dass nach einem maximalen Kontorückgang zum Beispiel von 10% des Kontostandes alle Aufträge geschlossen werden.

Oder, die vierte Möglichkeit wäre, der Margin wurde aufgebraucht, sodass der Broker die Aufträge schließt.

Was ist ein Margin
Dieser Finanzhandel basiert auf CFDs ausgesprochen bedeutet dies contract for difference was so viel bedeutet wie Differenzkontrakt. Man kauft (auch buy oder Long bezeichnet) oder verkauft (auch sell oder Short bezeichnet) bei einem aktuellen Kurs, und schließt die Order bei einem anderen Kurs, dadurch entsteht eine Differenz. Der Vorteil bei CFDs man kann ein großes Kapital bewegen, ohne dafür das notwendige Geld zu besitzen. Je nach Broker und Handelsinstrument erhält man einen Hebel der 100-mal bis 400-mal höher ist als das Kapital, welches man dafür hinterlegen muss. Nehmen wir zum Beispiel den EURUSD her, so wäre 1 Lot 100.000 Euro. Bei einem Hebel von 100 müsste ein Margin von 1% an Sicherheit für den Broker hinterlegt werden. In diesem Fall wäre dies 1000 Euro, und wir würden eine Handelsgröße von 100.000 Euro damit bewegen. Nun nehmen wir an, wir würden ein Handelsgeschäft abschließen bei einer Einlage von 1000 Euro bei dem Währungspaar EURUSD und setzen mit 0,2 Lot auf Long, dies würde bedeuten, wir bewegen eine Summe von 20.000 Euro. Nun fällt der Kurs, und wir sind bereits um 100 Euro im Minus, nun verdoppeln wir den Einsatz mit einer neuen Order und gehen mit 0,4 Lot auf Long. Nun bewegen wir schon eine Summe von 60.000 Euro. Der notwendige Margin wäre in dem Fall 600 Euro. Nachdem wir jedoch schon 100 Euro im Minus sind, stehen uns nur mehr 300 Euro bis zum Margin Call von 1000 Euro offen. Der Kurs fällt weiter, sodass auch diese 300 Euro verloren gehen. Wir haben nun von 1000 Euro nur mehr 600 Euro. Dies ist genau dieser Betrag welcher als Margin für eine Lotgröße von 0,6 bei einem Hebel von 100 hinterlegt ist. Der Kurs fällt weiter nach unten, und Sie erhalten nun einen Margin Call Meldung, dass der Margin nicht ausreichend ist. Wir möchten nun eine Short Position als Gegenorder auch Hedge genannt eröffnen, in der Größe von 0,2 Lot. Da jedoch der Margin bereits unterschritten ist, erhalten Sie die Meldung, dass Sie keine neue Order mehr ausführen können, da der Margin schon unterschritten wurde. Sie haben nun die Möglichkeit selbst eine Order nach der anderen zu schließen, oder sie warten das Ganze noch weiter ab. Je nach Broker kann dies bis zum total Verlust führen. Manche Broker jedoch stoppen alle Aufträge, wenn der notwendige Margin nur mehr 10% beträgt. Sie hätten danach nur mehr einen Kontostand von 60 Euro.

Was ist ein Gittersystem:
das Gittersystem verwendet ebenfalls Multiplikatoren zur Handelsgröße Berechnung. Der Unterschied zum Martingale-System, das Gittersystem arbeitet mit einem starren Gebilde von Pending Order. Dafür werden im regelmäßigen Abstand Pending Order mit einem immer höheren Lot Einsatz gesetzt.

Hinweis: Bei den meisten Expert Advisor die ein Martingale-System oder ein Gittersystem beinhalten, sind die Drawdowns immer sehr groß. Man kann dies, bei manchen Diagrammen durch eine grüne Linie sehen. Bei manchen gehen diese Linien extrem nach unten. Da jedoch der größte Kontorückgang durch die grüne Linie nicht immer korrekt gezeigt wird, hilft uns unsere Sicherheitsfaktor Berechnung die eine Gegenüberstellung zwischen Gewinn und maximalen Drawdown präsentiert.

Was ist eine Pending Order:
Eine Pending Order wird in einem Abstand in einer Art Wartestellung vom jetzigen Kursstand platziert. Sollte der Kurs die Pending Order erreichen, so wird diese Pending Order aktiviert.

Es gibt mehrere Arten von Pending Order
Die Pending Order Buy Limit: Diese Order wird unter dem Aktuellen Kurs gesetzt. Sollte der Kurs fallen und die Pending Order erreichen, so wird eine Long Order (Buy Order) ausgeführt

Die Pending Order Sell Limit: Diese Order wird über dem Aktuellen Kurs gesetzt. Sollte der Kurs steigen und die Pending Order erreichen, so wird eine Short Order (Sell Order) ausgeführt.

Die Pending Order Buy Stop: Diese Order wird über dem Aktuellen Kurs gesetzt. Sollte der Kurs steigen und die Pending Order erreichen, so wird eine Long Order (Buy Order) ausgeführt.

Die Pending Order Sell Stop: Diese Order wird unter dem Aktuellen Kurs gesetzt. Sollte der Kurs fallen und die Pending Order erreichen, so wird eine Short Order (Sell Order) ausgeführt.

D-F.“ – D-F. Lot
In dieser Spalte wird angegeben, ob das Programm im Fix Lot Modus oder im Dynamik Lot Modus gearbeitet hat.

Hinweis: Ob ein Martingale-System oder ein Gitter-System integriert ist, kann man dabei nicht ausschließen, mit Ausnahme es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen!

D%“ – Angabe des Prozentsatzes für ein Dynamiklot
In dieser Spalte wird der Prozentsatz angegeben, mit welchem das Dynamik Lot die Lot Größe in Abhängigkeit vom Kontostand berechnet.

Wiederholungshinweis: Die folgende Berechnung wurde bereits unter [Start-L] durchgeführt

Die Berechnung der Lot Größe im Dynamik Lot Modus
Dynamische Lot Größe = (Kontostand x Prozentsatz) / 100.000 (Standardlot)

Balk.Anz.“ – Anzahl Balken
Die Anzahl Balken gibt an wie viele Balken der Strategietester durchgearbeitet hat. Diese Anzahl ist abhängig von der Größe der Handelsperiodesowie von der Länge der Zeitspanne plus 1000. Da der Strategietester für Indikatoren eine Vorlaufzeit benötigt, werden zusätzlich noch 1000 Balken dazu gezählt. Nehmen wir an der Strategietester läuft 10 Werkstage mit einer Handelsperiode von H1 (H steht für Stunde), dann hätte der Strategietester einen Ausgabewert von 10 Tage mal 24 Stunden +1000 = 1240 Balken im Testbericht

Hinweis: Diese Formel gilt nur für MT4, da im MT5 Testbericht keine Ausgabe der Vorlaufzeit stattfindet, und somit 1000 Balken nicht mitgerechnet werden!

Anz.-Tg.“ – Anzahl Testtage
Die Anzahl Testtage gibt an wie viel Werkstage bzw. Testtage geprüft wurden. Wie im vorigen Beispiel gilt für MT4 die Rückrechnung (1240 Bars-1000) / 24 = 10 Tage.
Für MT5 gilt die Rückrechnung 1240 Bars / 24 Stunden = 10 Tage

Anz.-Mt.“ – Anzahl Testmonate
Anzahl der Testmonate
Hinweis: Die minimale Testzeit im Backtest sollte mindestens 12 Monate betragen. Bevor Sie sich jedoch für einen Kauf entscheiden, überprüfen Sie bitte nochmals den EA durch einen eigenen Backtest auf vier bis fünf Jahre oder noch länger, um den EA besser kennen zu lernen.

Anz.-J.“ – Anzahl Testjahre
Anzahl der Testjahre

Anz-H.Akt.“ – Anzahl Handelsaktionen
Die Anzahl Handelsaktionen zeigt mir an, wie oft der Expert Advisor im gesamten Testzeitraum eine Auftrag ausgeführt hat. Würde der Expert Advisor in einem reinen Fix Lot Modus (ohne Martingale-System und ohne Gitter-System) arbeiten, so hätte man die Möglichkeit die Spread Kosten ungefähr nachzurechnen. Eine genaue Berechnung ist auf diese Art welche danach folgt nicht möglich, da uns der aktuelle Kurs für jeden einzelnen Auftrag in dieser Berechnung nicht bekannt ist.

Totaltrades und Auswirkung der Spread Kosten auf das Endergebnis
Beispiel: Spread Kosten vom EURUSD sind zwei Pips bei einem Kurs von 1,1790. Das Fix Lot hätte eine Handelsgröße von 0,1 Lot. Anzahl der Trades sind 8280 Trades
Kosten an Spread = (Pips/Aktuellen Kurs) x (Standardlot/10) x Anzahl Trades
Kosten an Spread = 0,0002/1,1790 x 10.000 x 8280 = 14.045,8 €

Damit sehen Sie, dass die Spread Kosten einen sehr hohen Kostenanteil am Endergebnis beitragen.
Hätten wir nur 1 Pip an Spread Kosten, so würden sich die Kosten schon halbieren, und der Gewinn wäre um diesen Betrag höher. Dieses Beispiel mit 8280 Trades wurde hergenommen von einem Expert Advisor mit einem Testzeitraum von einem Jahr und einer Handelsperiode von M1.

Prof/Verl.“ – Profitfaktor
Hier wird der Profitfaktor welcher vom Backtest ermittelt wurde angezeigt. Profitfaktor = Gewinn / Verlust
Hinweis: Manche Backtests wurden zu kurz vom Entwickler durchgeführt, oder das Programm hat kein StopLoss, bzw. ein sehr großes StopLoss, sodass es zu keinen Verlusthandel gekommen ist. In diesem Fall wäre der Profitfaktor unendlich groß, sodass im Backtest der Profitfaktor nicht angezeigt wird. Da es jedoch keinen heiligen Gral gibt, kommt es mit Sicherheit einmal zu einem Verlusttrade, der auch größer ausfallen könnte. Für diesen Fall, wurde diese Formel von mir neu kreiert. Profitfaktor = Gewinn/Größten Kontorückgang

Prof.“ – Gesamter Nettoprofit
Hier wird der gesamt Profit des gesamten Testzeitraumes welcher vom Backtest ermittelt wurde angezeigt.

Kont-R.“ – Größter Kontorückgang
Hier wird der größte Kontorückgang des gesamten Testzeitraumes angegeben.

Beispiel:
1. Trade Verlust -10 Euro
2. Trade Gewinn 15 Euro
3. Trade Gewinn 5 Euro
4. Trade Verlust -5 Euro
5. Trade Verlust -5 Euro
6. Trade Gewinn  5 Euro
7. Trade Verlust – 5 Euro
8. Trade Verlust – 5 Euro

Der größte Kontorückgang wäre in diesem Beispiel -15 Euro.

Lösung:
1. Trade Summenergebnis  -10 Euro
2. Trade Summenergebnis     5 Euro
3. Trade Summenergebnis  10 Euro
4. Trade Summenergebnis    5 Euro
5. Trade Summenergebnis    0 Euro
6. Trade Summenergebnis    5 Euro
7. Trade Summenergebnis    0 Euro
8. Trade Summenergebnis  – 5 Euro

Hier sieht man den größten negativen Differenzunterschied von 15 Euro.  Ab dem 3. Trade mit 10 Euro Guthaben bis zum 8. Trade mit 5 Euro Verlust, ergibt einen Kontorückgang von 15 Euro. Hinweis: Diese Rechnung ist jedoch nur die halbe Wahrheit, da der Verlust bis zum Ausschaltpunkt des Trades noch viel größer sein könnte. So wäre es möglich, dass im 8.Trade, der Verlust auf Beispielsweise -15 Euro sich bewegt, sich danach erholt und bei -5 Euro erst gestoppt wird. In diesem Fall hätte der Backtest einen maximalen Kontorückgang in der Höhe von 25 Euro der auch als Ergebnis aufscheint. Im Backtest-Diagramm des Handelsverlaufes jedoch, wird nur der Kontostand bei dem Ausschaltpunkten von Trades durch eine grüne Linie angezeigt, sodass der wahre tiefste Kontostand im Handelsverlauf selbst, nicht zu sehen ist.

Sich.“ – Sicherheitsfaktor
Der  Sicherheitsfaktor oder auch Erholungsfaktor des gesamten Testzeitraumes. Dieser Faktor ist ein sehr wichtiger Faktor, da es sich hier um einen Sicherheitsfaktor handelt, und ist höher zu bewerten als der Profitfaktor oder die Profithöhe.

Sicherheitsfaktor = Gesamtgewinn / größten Kontorückgang

Dies Bedeutet je höher der Sicherheitsfaktor ist, desto sicherer ist der Expert Advisor.

Nehmen wir an der Sicherheitsfaktor hat einen Wert von 10. Dies bedeutet, dass der Gewinn 10mal größer ist, als der größte Kontorückgang. Durch diesen Faktor kann man auch sehen, ob im Diagramm des Handelsverlaufes auch alle Werte gezeigt wurden. Sollte dieser Faktor sich im wirklichen Handel verkleinern oder mehrmals verkleinern, dann wäre dies ein Zeichen, dass die Optimierung des Programmes vom Entwickler erneuert werden sollte. Übrigens ist es auch möglich eine eigene Optimierung durchzuführen. Sie haben immer wieder die Möglichkeit, das Programm auf die Standardwerte des Entwicklers zurückzusetzen.

Qual.“ – Qualitätsfaktor
Der Qualitätsfaktor des gesamten Testzeitraumes hat einen noch höheren Stellenwert als der Sicherheitsfaktor, da hier noch die Anzahl der Trades sowie die Testzeitdauer für die Stabilität in die Berechnung eingerechnet wird. Dafür wurde von mir eine eigene Formel kreiert. Es gilt je höher der Wert desto besser.

Qualitätsfaktor = (Sicherheitsfaktor – Sicherheitsfaktor/(Anzahl der Trades x 0,1)) x Anzahl der Testjahre

Nehmen wir an, der erste EA hat einen maximalen Kontorückgang von 50 Euro und einen letztendlichen Gewinn von 100 Euro in einem Testzeitraum von einem Jahr erreicht, und dies nur durch einen einzigen Trade.  Und nehmen wir an ein zweiter EA, hat ebenfalls einen maximalen Kontorückgang von 50 Euro und einen letztendlichen Gewinn von 100 Euro in einem Testzeitraum von einem Jahr erreicht,  jedoch erst nach dem 100. Trades. In dem Fall haben beide einen Sicherheitsfaktor von 2 erreicht.

An diesen Extremen Beispiel können Sie sehen, dass der Teilungsfaktor durch die Anzahl der Trades für die Qualität eine bedeutende Rolle spielt. Würde der erste EA bei dem zweiten Trade einen Verlust einhandeln, so wäre dieser Verlust höchstwahrscheinlich so groß, sodass der Gewinn nicht mehr vorhanden ist. Dagegen ist die Schrittgröße des zweiten EAs um vieles kleiner, sodass es viele Trades benötigt um den Gewinn auf null zu reduzieren. Daher wird eine Wahrscheinlichkeitsberechnung für den Qualitätsfaktor durch die Anzahl der Trades mit eingerechnet. Des Weiteren spielt auch der Testzeitraum für die Stabilität eine große Rolle. So könnte man für einen kurzen Testzeitraum noch von Glück sprechen. Je länger der Testzeitraum ist, umso geringer hat der Faktor Glück eine Auswirkung auf das Ergebnis.

Prof x Sich.“ – Kombinationsfaktor
Diese Spalte zeigt mir eine Kombination von Profitfaktor und den Sicherheitsfaktor. Je höher dieser Faktor, desto besser ist es. Berechnung Kombi Faktor = Profitfaktor x Sicherheitsfaktor

Prof./Tg“ – Profit pro Tag
Durchschnittsgewinn pro Tag = Gewinn / Tag

Prof/Einl.“ – Rentabilität
Ist Gewinn in Abhängigkeit der Ersteinlage (Kontoeinlage). Rentabilität = Gesamt Gewinn / Kontoeinlage

Prof/J/Einl.“ – Rendite nach dem ersten Jahr
Die Rendite nach dem ersten Jahr wird berechnet aus dem Gewinn nach dem ersten Jahr durch die Ersteinlage. Rendite pro Jahr = [Prof./1.J.] / Kontoeinlage. Je höher dieser Wert ist, umso besser und effizienter arbeitet der Expert Advisor. So hätte ein Expert Advisor mit einer Rendite nach dem ersten Jahr = 2, den 2 fachen Gewinn einer Kontoeinlage nach dem ersten Jahr erwirtschaftet.

Prof./1.J.“ Profit nach dem ersten Jahr
Ist der Gewinn nach dem ersten Jahr. Bei Testzeiten unter einem Jahr sowie über einem Jahr, wird eine Wahrscheinlichkeitsberechnung des Profites nach dem ersten Jahr angewendet. Diese Berechnung wird auf EAs mit festen Handelsvolumen, aber auch bei dynamischen Handelsvolumen mit einem dementsprechenden dynamischen und den festen Handelsvolumenanteil einkalkuliert und ausgewertet.

Kont-R/1.J.“ Größter Kontorückgang nach dem ersten Jahr
Ist der größte Kontorückgang nach dem ersten Jahr. Bei Testzeiten unter einem Jahr sowie über einem Jahr, wird eine Wahrscheinlichkeitsberechnung des größten Kontorückganges nach dem ersten Jahr angewendet. Diese Berechnung wird auf EAs mit festen Handelsvolumen, aber auch bei dynamischen Handelsvolumen mit einem dementsprechenden dynamischen und festen Handelsvolumenanteil einkalkuliert und ausgewertet.

Sich./1.J.“ – Sicherheitsfaktor nach dem ersten Jahr
Die Berechnung Sicherheitsfaktor oder auch Erholungsfaktor nach dem ersten Jahr  ist ein sehr wichtiger Faktor. Er bildet in einer genau definierten Zeitlänge ein festes Verhältnis zwischen den Profit und den größten Kontorückgang. [Sich./1.J.] = [Prof./1.J.] / [Kont-R/1.J.]

H.Akt/J.“ Handelsaktionen pro Jahr
Die Handelsaktionen pro Jahr zeigen einen Durchschnittswert an, wie oft der Expert Advisor in einem Jahr eine Auftrag ausgeführt hat.

H.Akt/J. = Ges. Anzahl Handelsaktionen  / Testjahre Ges.

Qual./1.J.“ – Qualitätsfaktor  nach dem ersten Jahr
Der Qualitätsfaktor nach dem ersten Jahr, zeigt die endgültige Qualität eines EAs für die Zeitdauer eines Jahres. Hier gilt je größer der Wert desto besser, und wird verwendet zur Suche für die qualitativsten EAs. Dafür wurde von mir eigens diese Formel entwickelt.
[Qual./1.J.] = ([Sich./1.J.] – [Sich./1.J.]/( [H.Akt/J.] / 10)) x Anzahl der Testjahre. Dieser Faktor ist speziell für Institutionelle Anleger wichtig, wo die EA Kosten keine Rolle spielen. Für normale Anleger wurden von mir ebenfalls zwei Formeln entwickelt, sodass eine Suche normal nicht mehr notwendig wird. Die Standartreihung STR bezieht sich auf den kleinsten Preis pro Jahr und wird von vornherein von mir schon vorgegeben, sodass beim öffnen der Seite diese Anordnung vorgefunden wird. STR =  ([Qual./1.J.] x -1) + ([Kl.Pr/J.] x 0,01). Möchte der Kunde jedoch nur EAs kaufen und nicht mieten so gilt die Reihen Formel R =  ([Qual./1.J.] x -1) + ([KfPr.] x 0,01) und kann in der Spalte “Bez.“, nach dem “kleinsten Wert zuerst“ sortiert werden.

Kl.Pr/J.“ – Kleinster Preis pro Jahr
Der kleinste Preis eines EAs für ein Jahr Nutzung, ist ein entscheidender Punkt zur Aussortieren der letzten EAs, und wird aus dessen Grund zur besseren Tabellenübersicht hier nochmals angegeben.

Kl.Pr“ – Kleinster  Preis
Der kleinste Preis eines EAs, ist ein entscheidender Punkt zur Aussortieren der letzten EAs, und wird aus dessen Grund zur besseren Tabellenübersicht hier nochmals angegeben.

Anz.-NuMt.“ – Anzahl Nutzmonate
Die Nutzungsdauer in Monate eines EAs, falls der kleinste Preis zur Nutzung durch eine Miete entsteht, ist dies ein entscheidender Punkt zur Aussortierung der letzten EAs, und wird aus dessen Grund zur besseren Tabellenübersicht hier nochmals angegeben.

Opt.kl.Einl.“ – Optimierte kleinste Kontoeinlage
Die optimierte kleinste Kontoeinlage des jeweiligen EAs wird berechnet auf Basis des kleinstmöglichen Startlots in Verbindung mit dem Startlots des Testergebnisses und des größten Kontorückganges nach dem ersten Jahr. So sollte die optimierte kleinste Kontoeinlage 10mal größer sein als der optimierte größte Kontorückgang. Wird die 10fache Größe der Kontoeinlage unterschritten, so erhöht sich die optimiert kleinste Kontoeinlage um jeweils $500.

Hinweis: Bei manchen EAs wurde im Testbericht vom Entwickler kein Startlot angegeben. In diesem Fall, wird die Berechnung für die optimierte kleinste Kontoeinlage nur vom größten Kontorückgang nach dem ersten Jahr ausgegangen und dementsprechend angeglichen. Des Weiteren wurde von mir die Grundeinlage der Kontogröße mit $500 festgelegt, um einen gewissen Spielraum für die Programmausführung zu gewährleisten.

Opt.HV.“ – Optimale Handelsvolumen
Hier wird die optimale Lotgröße des Handelsvolumens in Abhängigkeit vom Startlot des Testergebnisses, sowie der optimierten kleinsten Kontoeinlage und des größten Kontorückganges nach dem ersten Jahr ermittelt. Dabei wird die Lotgröße so reguliert, dass die optimierte kleinste Kontoeinlage und der optimierte Kontorückgang nach dem ersten Jahr ein Mindestverhältnis von 10:1 aufweist. Sollte der Entwickler kein Startlot angegeben haben, so bleibt in diesem Fall das Feld leer.

Hinweis: Die Kontoeinlage sollte immer 10mal größer sein als der größte Kontorückgang!

Opt-JProf.“ Optimierte Jahres Profit
Hier wird der optimierte Jahres Profit errechnet, abhängig vom Startlot des Testergebnisses, von dem zuvor errechneten optimierten Handelsvolumen, sowie vom Profit nach dem ersten Jahr. Wurde vom Entwickler kein Startlot angegeben, so wird der Profit nach dem 1. Jahr übernommen.

Opt-JKonto-R.“ – Optimierte größter Jahreskontorückgang
Hier wird der optimierte größte Jahreskontorückgang errechnet, abhängig vom Startlot des Testergebnisses, von dem zuvor errechneten optimierten Handelsvolumen, sowie vom größten Kontorückganges nach dem ersten Jahr. Wurde vom Entwickler kein Startlot angegeben, so wird der Kontorückgang nach dem 1. Jahr übernommen.

Hinweis: alle diese pro Jahr ermittelten Werte sind Annahmewerte die durch Berechnungen entstanden sind, um einen gemeinsamen Nenner aller EAs zu bilden. Ausnahme sind nur EAs die exakt auf eine Jahreslänge getestet wurden. Dazu gehören natürlich auch die Eigentests die nicht nur genau auf eine Jahreslänge getestet werden, sondern auch bezüglich in der Zeit von bis einen Nenner bilden.

Bez.“ Bezeichnung
Sollte mit dem Eintragung der Werte in einer Zeile etwas nicht stimmen, so hat man die Möglichkeit mittels dieser Bezeichnung eine Meldung an uns zu richten, des Weiteren dient diese Spalte um einzelne Zeilen zu filtern, sowie zur Sortierung (kleinster Wert zuerst) für das beste Preis Qualitätsverhältnis falls nur EAs zum Kauf für Sie in Frage kommen.

Bild
Sollte die Prüfung von uns vorgenommen werden, so wird ein Link zu unseren Abbild des Prüfergebnisses bzw. Handelsverlaufes hier implementiert. Für MT4 EAs welche unter den Top 100 fallen und für MT5 EAs welche unter den Top 20 fallen, wird im Prüfergebnis des jetzigen Jahres auch die Programmeinstellung rechts vom Handelsverlauf abgebildet.

EA.“ (Expert Advisor) Produktlink-Button
In dieser Spalte sind die EA Produktlink-Button eingebettet, die unsere Mitglieder zu den gewünschten Produkt weiterleitet. Haben Sie noch keine Mitgliedschaft erworben, so erhalten Sie einen Link, wo Sie eine Mitgliedschaft erwerben können.