Nachschlagwerk der  Datenbank  und deren Zusammenhänge

“Mod“ Model
Das Program von einem Handelsroboter und deren Funktion wird auf eigene Softwaren Pakete von MT4 oder MT5 geschrieben. MT5 ist die Nachfolgeversion von MT4 und hat den Nachteil, dass die Angebote an EAs noch nicht so groß sind. Ein Weiterer Nachteil im MT5 Strategietest ist der, dass keine externe Gebührenangabe mehr möglich ist. Des Weiteren gibt es keine Möglichkeit mehr eine eigene Kontohistorie zu implementieren.

“Anz.P“ Bewertungspunkte
Zeigt Ihnen wie viel Bewertungspunkte dieses Programm bereits von anderen Nutzern erhalten hat. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch Personen ohne Fachwissen eine Bewertung durchführen.

“Anz.Bew“ – Anzahl der Bewerter
Zeigt die Anzahl der Bewerter der Bewertungspunkte an. Je höher die Anzahl der Bewerter umso aussagekräftiger sind die Bewertungspunkte zu bewerten. Es ist jedoch zu beachten, dass noch viele Programme zu erhalten sind, die neu eingestellt sind bzw. die noch nie getestet oder gefunden wurden.

“KfPr“ – Kaufpreis
Falls das Produkt auch zum Kauf angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt kaufen können.

“MiPr-1Mt“ – Mietpreis für 1 Monat
Falls das Produkt für einen Monat zur mieten angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt für einen Monat mieten können.

“MiPr-3Mt“ – Mietpreis für 3 Monat
Falls das Produkt für drei Monate zur mieten angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt für drei Monate mieten können.

“MiPr-6Mt“ – Mietpreis für 6 Monat
Falls das Produkt für sechs Monate zur mieten angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt für sechs Monate mieten können.

“MiPr-12Mt“ – Mietpreis für 12 Monat
Falls das Produkt für zwölf Monate zur mieten angeboten wird, steht in dieser Spalte, ab welchen Preis Sie das Produkt für zwölf Monate mieten können.

“Kl.Pr/J“ – Kleinster Preis pro Jahr
Falls das Produkt zur Miete oder auch zum Kauf angeboten wird, dann steht in dieser Spalte, ab welchen Preis der EA für ein Jahr Nutzung angeboten wird.

“Kl.Pr“ – Kleinster  Preis
Falls das Produkt zur Miete oder auch zum Kauf angeboten wird, dann steht in dieser Spalte, ab welchen Preis der EA zur Nutzung angeboten wird.

“Anz.-NuMt“ – Anzahl Nutzmonate
Hier wird die Nutzungsdauer in Monate angegeben, falls der kleinste Preis zur Nutzung des EAs durch eine Miete entsteht. Sollte der kleinste Preis durch einen Kaufpreis entstehen, so bleibt dieses Feld leer auch dann, wenn der EA für $0 erhältlich ist.

“Prüf-J“ Prüfjahr
Hier wird das Prüfjahr angegeben, falls der EA von uns geprüft wurde. Ansonsten bleibt dieses Feld leer.

“Einl“ – Kontoeinlage
Hier wird die Höhe der Kontoeinlage angezeigt. Jeder Expert Advisor wird vom Entwickler optimiert und sollte als Standarteinstellung vom Entwickler übernommen werden. Bei manchen EAs wird auch die Kontoeinlage in die Optimierung einbezogen, sodass bei einer zu kleinen Kontoeinlage der EA sich nicht starten lässt.

“Prof/Verl“ – Profitfaktor
Hier wird der Profitfaktor welcher vom Backtest des Entwicklers ermittelt wurde angezeigt. Profitfaktor = Gewinn / Verlust
Hinweis: Manche Backtests wurden zu kurz durchgeführt, oder das Programm hat kein Stop Los, bzw. ein sehr großes Stop Los, sodass es zu keinen Verlusthandel gekommen ist. In diesem Fall wäre der Profitfaktor unendlich groß, sodass im Backtest der Profitfaktor nicht angezeigt wird. Da es jedoch keinen Heiligen Gral gibt, kommt es mit Sicherheit einmal zu einem Verlusttrade, der auch größer ausfallen könnte. Für diesen Fall, wurde diese Formel von mir neu kreiert. Profitfaktor = Gewinn/Größten Kontorückgang

“Prof“ – Gesamter Nettoprofit
Hier wird der Gesamt Profit des gesamten Testzeitraumes welcher vom Backtest des Entwicklers ermittelt wurde angezeigt.

“Kont-R“ – Größter Kontorückgang
Hier wird der größte Kontorückgang des gesamten Testzeitraumes angegeben.

Beispiel:
1. Trade Verlust -10 Euro
2. Trade Gewinn 15 Euro
3. Trade Gewinn 5 Euro
4. Trade Verlust -5 Euro
5. Trade Verlust -5 Euro
6. Trade Gewinn  5Euro
7. Trade Verlust – 5Euro
8. Trade Verlust – 5Euro

Der größte Kontorückgang wäre in diesem Beispiel 15 Euro Verlust.

Lösung:
1. Trade Summenergebnis  -10 Euro
2. Trade Summenergebnis     5 Euro
3. Trade Summenergebnis  10 Euro
4. Trade Summenergebnis    5 Euro
5. Trade Summenergebnis    0 Euro
6. Trade Summenergebnis    5Euro
7. Trade Summenergebnis    0Euro
8. Trade Summenergebnis  – 5Euro

Hier sieht man den größten negativen Differenzunterschied von 15 Euro.  Ab dem 3. Trade mit 10 Euro Guthaben bis zum 8. Trade mit 5 Euro Verlust, ergibt einen Kontorückgang von 15 Euro. Hinweis: Diese Rechnung ist jedoch nur die halbe Wahrheit, da der Verlust bis zum Ausschaltpunkt des Trades noch viel größer sein könnte. So wäre es möglich, dass im 8.Trade, der Verlust auf Beispielsweise -15 Euro sich bewegt, sich danach erholt und bei -5 Euro erst gestoppt wird. In diesem Fall hätte der Backtest einen Kontorückgang in der Höhe von 25 Euro. Bei manchen Backtest wird leider nur dieser Kontostand mit einer grünen Linie im Diagramm angezeigt.

“Sich“ – Sicherheitsfaktor
Der  Sicherheitsfaktor ist der Sicherheitsfaktor des gesamten Testzeitraumes. Dieser Faktor ist einer der wichtigsten Faktoren in der ganzen Tabelle, da es sich hier um einen Sicherheitsfaktor handelt der um vieles höher zu bewerten ist, als der Profitfaktor oder die Profithöhe.

Sicherheitsfaktor = Gesamtgewinn / größten Kontorückgang

Dies Bedeutet je höher der Sicherheitsfaktor ist, desto sicherer ist der Expert Advisor.

Nehmen wir an der Sicherheitsfaktor hat einen Wert von 10. Dies bedeutet, dass der Gewinn 10mal größer ist, als der größte Kontorückgang. Durch diesen Faktor kann man auch sehen, ob im Diagramm auch alle Werte gezeigt wurden. Sollte dieser Faktor sich im wirklichen Handel verkleinern oder mehrmals verkleinern, dann wäre dies ein Zeichen, dass die Optimierung des Programmes vom Entwickler erneuert werden sollte. Übrigens ist es auch möglich eine eigene Optimierung durchzuführen. Sie haben immer wieder die Möglichkeit, das Programm auf die Standardwerte des Entwicklers zurückzusetzen.

“Stab“ – Stabilitätsfaktor
Der Stabilitätsfaktor des gesamten Testzeitraumes dient als unterstützender Wert des Sicherheitsfaktors des gesamten Testzeitraumes, und gilt je höher der Wert desto besser.

Stabilitätsfaktor = Sicherheitsfaktor x Anzahl der Trades x Anzahl der Testjahre x 0,1

Nehmen wir an, der erste EA hat einen maximalen Kontorückgang von 50 Euro und einen letztendlichen Gewinn von 100 Euro in einem Testzeitraum von einem Jahr erreicht, und dies nur durch einen einzigen Trade.  Und nehmen wir an ein zweiter EA, hat ebenfalls einen maximalen Kontorückgang von 50 Euro und einen letztendlichen Gewinn von 100 Euro in einem Testzeitraum von einem Jahr erreicht,  jedoch erst nach dem 100. Trades. In dem Fall haben beide einen Sicherheitsfaktor von 2 erreicht.

An diesen Extremen Beispiel können Sie sehen, dass die Anzahl der Trades für die Stabilität des Sicherheitsfaktors eine bedeutende Rolle spielt. Würde der erste EA bei dem zweiten Trade einen Verlust einhandeln, so wäre dieser Verlust höchstwahrscheinlich so groß, sodass der Gewinn nicht mehr vorhanden ist. Dagegen ist die Schrittgröße des zweiten EAs um vieles kleiner, sodass es viele Trades benötigt um den Gewinn auf Null zu reduzieren. Daher wird eine Wahrscheinlichkeitsberechnung für den Stabilitätsfaktor durch die Anzahl der Trades mit eingerechnet. Des Weiteren spielt auch der Testzeitraum für die Stabilität eine große Rolle. So könnte man für einen kurzen Testzeitraum noch von Glück sprechen. Je länger der Testzeitraum ist, umso geringer hat der Faktor Glück eine Auswirkung auf das Ergebnis. Die 0,1 dienen nur dazu um die ausgegeben Zahl zu verkleinern.

Hinweis: Der Stabilitätsfaktor sollte vorerst nur als Information dienen, da die Tabelle noch den “Stabilitätsfaktor nach dem ersten Jahr“ beinhaltet, und wo man den Ausgabewert der übriggebliebene EAs, für eine Endausgabe noch regulieren kann.

“Prof x Sich“ – Kombinationsfaktor
Die Zehnte Spalte zeigt mir eine Kombination von Profitfaktor und den Sicherheitsfaktor. Je höher dieser Faktor, desto besser ist es. Berechnung Kombi Faktor = Profitfaktor x Sicherheitsfaktor

“Zt-Per.“ – Handelsperiode
Hier wird angegeben, in welcher Zeitperiode der Expert Advisor aktiv ist. Jeder Expert Advisor wurde vom Entwickler auf ein oder mehreren Finanzinstrument zum Beispiel dem Währungspaar EURUSD mit der Handelsperiode Beispiel M15 (15 Minuten) abgestimmt bzw. optimiert. So ist es auch notwendig, dass der Expert Advisor genau auf dieses Währungspaar mit der vom Entwickler optimierten Handelsperiode platziert wird, um einen korrekten Steuerablauf des Programmes zu gewährleisten.

“Balk.Anz“ – Anzahl Balken
Die Anzahl Balken gibt an wie viele Balken der Strategietester durchgearbeitet hat. Diese Anzahl ist abhängig von der Größe der Handelsperiodesowie von der Länge der Zeitspanne plus 1000. Da der Strategietester für Indikatoren eine Vorlaufzeit benötigt, werden zusätzlich noch 1000 Balken dazugezählt. Nehmen wir an der Strategietester läuft 10 Werkstage mit einer Handelsperiode von H1 (H steht für Stunde) dann hätte der Strategietester einen Ausgabewert von 10 Tage mal 24 Stunden +1000 = 1240 Balken im Test

“Anz.-Tg“ – Anzahl Testtage
Die Anzahl Testtage gibt an wie viel Werkstage bzw. Testtage geprüft wurden. Wie im vorigen Beispiel ist die Rückrechnung (1240 Bars-1000) / 24 = 10 Tage

“Anz.-Mt“ – Anzahl Testmonate
Anzahl der Testmonate
Hinweis: Die minimale Testzeit im Backtest sollte mindestens 10 Monate betragen

“Anz.-J“ – Anzahl Testjahre
Anzahl der Testjahre

“Prof./Tg“ – Profit pro Tag
Durchschnittsgewinn pro Tag = Gewinn / Tag

“Prof/Einl.“ – Rentabilität
Ist Gewinn in Abhängigkeit der Ersteinlage (Kontoeinlage). Rentabilität = Gesamt Gewinn / Kontoeinlage

“Prof./1.J/Einl“ – Rendite nach dem ersten Jahr
Die Rendite nach dem ersten Jahr ist ebenfalls ein sehr aussagekräftiger Wert für die Qualität des Expert Advisor, und wird berechnet aus dem Gewinn nach dem ersten Jahr durch die Ersteinlage. Rendite pro Jahr = Prof./1.J / Kontoeinlage. Je höher dieser Wert ist, umso besser und effizienter arbeitet der Expert Advisor. So hätte ein Expert Advisor mit einer Rendite nach dem ersten Jahr = 2, den 2 fachen Gewinn einer Kontoeinlage nach dem ersten Jahr erwirtschaftet.

“Prof./1.J“ Profit nach dem ersten Jahr
Ist der Gewinn nach dem ersten Jahr. Bei Testzeiten unter einem Jahr sowie über einem Jahr, wird eine Wahrscheinlichkeitsberechnung des Profites nach dem ersten Jahr angewendet. Diese Berechnung wird auf EAs mit festen Handelsvolumen, aber auch bei dynamischen Handelsvolumen mit einem dementsprechenden dynamischen und den festen Handelsvolumenanteil einkalkuliert und ausgewertet.

Was ist ein Handelsvolumen
Das Handelsvolumen oder Handelsgröße wird in Lot angegeben. Ein Standardlot ist die Handelsgröße von 100.000 der Ersten Währung eines Währungspaares. So hätte ein Standardlot bei dem Währungspaar EURUSD die Handelsgröße von 100.000 Euro. Bleiben wir bei dem Beispiel Währungspaar EURUSD. Es gibt Broker welche nur mini Lote als kleinste Handelsstufe anbieten. Ein Mini Lot wäre 0,1 Lot und hätte eine Handelsgröße von 10.000 Euro. Die meisten Broker jedoch bieten Mikro Lots an. Ein Mikro Lot wäre 0,01 Lot und hätte eine Handelsgröße von 1000 Euro. Ganz selten gibt es jedoch auch Broker, welche Nano Lot anbieten. Ein Nano Lot wäre in dem Fall 0,001 Lot und hätte eine Handelsgröße von 100 Euro

Expert Advisor mit Dynamik Lot Systeme oder Fix Lot Systeme und deren Handelsgrößen
Für die Lotberechnung des Expert Advisor gibt es zwei Gruppen. In der Hauptgruppe stehen das Fix Lot System und das Dynamik Lot System. Danach gebe es noch die Untergruppen welche mit Martingale-Systeme und Gitter Systeme  sowie ein reines Fix-Lot System arbeiten. Doch beginnen wir zuerst mit der Hauptgruppe die Untergruppen erkläre ich etwas später.

Unterschied zwischen den Dynamik Lot System und Fix Lot System
Der Unterschied zwischen den Dynamik Lot System und Fix Lot System besteht darin, dass  das Dynamik Lot System mit einen angegebenen Prozentsatz wie mit Zinseszinsen arbeitet. Dies bedeutet, dass beim Dynamik Lot System der momentane Kontostand für die Berechnung der Handelsgröße mit einem angegebenen Prozentsatz mitwirkt. So würde der Expert Advisor ausgehend von einem Kontostand von 1000 Euro, bei einem Prozentsatz auch Hebel genannt von 10%, eine Handelsgröße von 0,1 Lot festlegen. Berechnung: Dynamik Lot Größe = (Kontostand x Prozentsatz) / 100.000 (Standardlot). Wäre der Kontostand 2000 Euro bei einem Prozentsatz von 10%, dann würde der Expert Advisor eine Handelsgröße von 0,2 Lot festlegen. Um eine Berechnung für den Profit nach dem ersten Jahr durchzuführen, wird der angegebene Prozentsatz auf eine Fixverzinsung des Dynamiklotanteil berechnet, der restliche Teil von 100% wird als natürlich Kontozuwachs durch den Fixlotanteil berechnet und zu einem Ergebnis zusammen geführt.

Bei einem Fix Lot System wird der Kontostand nicht in die Berechnung der Handelsgröße eingerechnet. Sollte das System auf Basis eines reinen Fix Lot Systems laufen, so wäre die Handelsgröße immer dieselbe. In diesem Fall wäre die Formel [Prof./1.J] = Profit/Jahre

“Kont-R/1.J“ Größter Kontorückgang nach dem ersten Jahr
Ist der größte Kontorückgang nach dem ersten Jahr. Bei Testzeiten unter einem Jahr sowie über einem Jahr, wird eine Wahrscheinlichkeitsberechnung des größten Kontorückganges nach dem ersten Jahr angewendet. Diese Berechnung wird auf EAs mit festen Handelsvolumen, aber auch bei dynamischen Handelsvolumen mit einem dementsprechenden dynamischen und festen Handelsvolumenanteil einkalkuliert und ausgewertet.

Auswertung für Kont-R/1.J
Bei einem Fixlotsystem gehe ich davon aus, dass der größte Kontorückgang zu jeder Zeit entstehen kann, da die Lotgröße immer gleich bleib. Daher Größter Kontorückgang = Größter Kontorückgang. Bei einem Dynamiklotsystem wird der Kont-R/1.J wie schon beim Prof./1.J dementsprechend durch einen Dynamiklotanteil und einen Fixlotanteil berechnet und ausgewertet. Der Unterschied in der Berechnung liegt in der Aufteilung, da der Fixlotanteil keiner Teilung unterliegt und immer 1 zu 1 übernommen wird.

“Sich./1.J“ – Sicherheitsfaktor nach dem ersten Jahr
Die Berechnung Sicherheitsfaktor nach dem ersten Jahr  dient nur als Kontrollpunkt oder Anhaltspunkt, und sollte nicht kleiner sein als die Einstellung vom Sicherheitsfaktor des gesamten Testzeitraumes.

Beispiel: Der Sicherheitsfaktor des gesamten Testzeitraumes wurde auf einen minimalen Wert von 10 eingestellt, dann sollte die Einstellung des Sicherheitsfaktors nach einem Jahr diesen Wert nicht unterschreiten.

Des Weiteren bilden die Sicherheitsfaktoren immer ein festes Verhältnis zwischen den Profit und den größten Kontorückgang. Sich./1.J = [Prof./1.J] / [Kont-R/1.J]

“H.Akt/J“ Handelsaktionen pro Jahr
Die Handelsaktionen pro Jahr zeigen einen Durchschnittswert an, wie oft der Expert Advisor in einem Jahr eine Auftrag ausgeführt hat.

H.Akt/J = Anzahl Handelsaktionen Ges. / Testzeitraum Ges.

“Stab./1.J“ – Stabilitätsfaktor nach dem ersten Jahr
Der Stabilitätsfaktor nach dem ersten Jahr, zeigt die Stabilität sowie die endgültige Qualität eines EAs. Hier gilt je größer der Wert desto besser, und wird verwendet zur Aussortierung der übriggebliebenen EAs. Stab./1.J = [Sich./1.J] x Anzahl der Trades x Anzahl der Testjahre x 0,1

Wahrscheinlich haben Sie sich schon bei dem größten Kontorückgang nach einem Jahr auf Basis des Fixlotsystems gefragt, wie die Qualität durch einen längeren Testzeitraum eingerechnet wird. Mit dieser Formel finden Sie nun Ihre Antwort.

“Spread“ – Spread Größe
Hier werden die Spreads in Pipetten angezeigt, mit welcher Spread Größe das Programm optimiert wurde. Jeder Broker verlangt bei jedem Handelsauftrag Gebühren, und in den meisten Fällen werden diese Gebühren in Form von Spread bezahlt.

Kursänderungen und deren Einheiten
Um auf die Spread Kosten näher einzugehen, benötigen wir zuerst die Kurseinheit. Im Forexhandel wird die Preisänderung eines Währungspaars in der Einheit Pip angegeben. Bei Wechselkursen, welche nur eine Stelle vor dem Komma haben, wie im Beispiel EUR/USD, entspricht die Kursstandänderung von 1,1790 auf 1,1791 einen Pip, dies entspricht eine Wechselkursen Änderung von 0,0001. Bei den Yen Paaren wäre ein Pip einer Änderung von 0,01.

Kostenberechnung von 1Pip: Pipkosten in Euro = 1Pip/Aktuellen Kurs EURUSD x 1Standardlot
Pipkosten in Euro = 0,0001/1,1790 x 100.000 = 8,48 €

Die meisten Broker bieten auch noch eine fünfte Nachkommastelle an. Die fünfte Nachkommastelle würde man als Pipette bezeichnet.

Wie funktioniert nun eine Spread Verrechnung:
Je nach Broker und Währungspaar hebt der Broker mehr oder weniger an Gebühren ein. So könnte ein Broker bei einem Handelsauftrag 1Pip oder mehrere Pips verlangen.

Beispiel: Wir wollen einen Handelsauftrag bei dem Währungspaar EURUSD durchführen, und nehmen wir an, der aktuelle EURUSD Kurs steht gerade auf 1,1790. Jetzt führen wir eine Kauforder (Kauforder =  buy oder Long Order) in der Größe von einem Lot aus, danach steigt der Kurs um 5 pip, sodass der momentane Wechselkurs auf 1,1795 steht. Nun schließen wir die Order, und wir hätten normal einen Gewinn von 5 pips erwirtschaftet. Da jedoch der Broker eine Gebühr von 1 Pip verlangt haben wir letztendlich nur einen Gewinn von 4 Pips erwirtschaftet.

Gewinn = 0,0004/1,1790 x 100.000 = 33,32 €

Ein weiteres Beispiel der aktuelle EURUSD Kurs steht auf 1,1790 und wir würden eine Verkaufsorder (Verkaufsorder =  sell oder Short Order) in der Größe von einem Lot ausführen, danach steigt der Kurs um 5 pips, sodass der momentane Wechselkurs auf 1,1795 steht. Nun schließen wir die Order, da wir der Meinung sind der Kurs würde weiter nach oben steigen. In diesem Fall  hätten wir normal 5 pip verloren. Da jedoch der Broker eine Gebühr von 1 Pip verlangt haben wir letztendlich einen Verlust von 6 Pips eingehandelt.

Verlust = 0,0006/1,1790 x 100.000 = 50,89 €

Warum ist der Spread für einen korrekten Programmablauf so wichtig?
Nehmen wir an, wir müssen zwei pips (2 Pip = 20 Pipetten ) an Spread zahlen, das Programm jedoch wurde nur für einen Pip an Spread optimiert, und nehmen wir an, das Programm führt gerade eine Kauforder durch, und setzt ein take Profit mit 5 Pips über den jetzigen Wechselkurs. Um den take Profit zu erreichen müsste der Kurs nun um sieben Pips steigen, damit die Order durch das take Profit geschlossen wird. Die 7 Pips ergeben sich durch die 2 Pips an Spread und 5 Pips vom Aktuellen Kurs bis zum take Profit. Nun ist es so, dass der Wechselkurs nur um 6 Pips steigt, was bei einem Spread von einem Pip gereicht hätte um das take Profit zu aktivieren und die Order mit Gewinn zu schließen, nun jedoch fällt der Kurs so weit nach unten bis ein stop Los aktiviert wird, und die Order mit einem Minus schließt.

Dies bedeutet, dass ein größerer Spread eine ganze Logistik eines Programmes umwerfen könnte. Daher hat der Spread eine sehr große Bedeutung! Ganz besonders bei kleine Handelsperioden, zum Beispiel bei M1 der kleinsten Handelsperiode, kann dies zu gravierenden Unterschiede und dadurch zu einen großen Verlust führen.

Merksatz:  Je kleiner der Spread desto besser und profitabler funktioniert der Expert Advisor!

“Instr.“ – Finanzinstrument
Zeigt bei welchem Finanzinstrument die Optimierung durchgeführt wurde, und auf welchem Finanzinstrument danach gehandelt werden muss.

“Anz-H.Akt“ – Anzahl Handelsaktionen
Die Anzahl Handelsaktionen zeigt mir an, wie oft der Expert Advisor im gesamten Testzeitraum eine Auftrag ausgeführt hat. Wäre der Expert Advisor für einen reinen Fix Lot System ausgerichtet, so hätte man die Möglichkeit die Spread Kosten ungefähr nachzurechnen. Eine genaue Berechnung ist nicht möglich, da uns der aktuelle Kurs für jeden einzelnen Auftrag nicht bekannt ist.

Totaltrades und Auswirkung der Spread Kosten auf das Endergebnis
Beispiel: Spread Kosten vom EURUSD sind zwei Pips bei einem Kurs von 1,1790. Das Fix Lot hätte eine Handelsgröße von 0,1 Lot. Anzahl der Trades sind 8280 Trades
Kosten an Spread = (Pips/Aktuellen Kurs) x (Standardlot/10) x Anzahl Trades
Kosten an Spread = 0,0002/1,1790 x 10.000 x 8280 = 14.045,8 €

Damit sehen Sie, dass die Spread Kosten einen sehr hohen Kostenanteil am Endergebnis beitragen.
Hätten wir nur 1 Pip an Spread Kosten, so würden sich die Kosten schon halbieren, und der Gewinn wäre um diesen Betrag höher. Dieses Beispiel mit 8280 Trades wurde hergenommen von einem Expert Advisor mit einem Testzeitraum von einem Jahr und einer Handelsperiode von M15.

“Start-L“ Start-Lot
Hier wird die Start Lot Größe angegeben. Sollte es ein Fix Lot System sein, so beginnt der erste Trade immer mit dieser Handelsgröße. Bei einem Dynamik Lot System gilt diese Lot Größe nur für den aller erste Trade als sicher.

Die Berechnung für die Lot Größe in einem Dynamik Lot System
Dynamische Lot Größe = (Kontostand x Prozent) / 100.000 (Standardlot)

So würde der Expert Advisor ausgehend von einem Kontostand von 1000 Euro, bei einem Prozentsatz auch Hebel oder Risiko genannt, von 10% eine Handelsgröße von 0,1 Lot festlegen.

Wäre der Kontostand 2000 Euro bei einem Prozentsatz von 10%, dann würde der Expert Advisor eine Handelsgröße von 0,2 Lot als Start Lot festlegen.

Manche Expert Advisor mit einem Dynamik Lot System haben explizit für den Start ein Start Lot, das unabhängig vom Kontostand in das Programm eingebunden ist.

Meist ist dies bei Programmen der Fall, welche mit einem kleinen Konto beginnen, um zuerst eine gewisse Kontogröße zu generieren um danach in das Dynamik System zu wechseln. Die meisten Programme jedoch beginnen bei einem kleinen Kontostand mit der kleinsten Lotgröße von 0,01 Lot, bis der Kontostand soweit angewachsen ist, um auf ein Lotgröße 0,02 Lot zu schalten.

“D-F“ – D-F Lot
In dieser Spalte wird angegeben, ob es sich um ein Fix Lot System oder einem Dynamik Lot System handelt.

Hinweis: Ob ein Martingale-System oder ein Gitter-System integriert ist, kann man dabei nicht ausschließen.

“D%“ – Angabe des Prozentsatzes für ein Dynamiklot
In dieser Spalte wird der Prozentsatz angegeben, in welches das Dynamik Lot System die Lot Größe in Abhängigkeit vom Kontostand berechnet.

Die Berechnung für die Lot Größe in einem Dynamik Lot System
Dynamische Lot Größe = (Kontostand x Prozentsatz) / 100.000 (Standardlot)

“N“ – Kein Gitter kein Martingal
Hier werden nur die Lot Größen von Expert Advisoren angegeben die ausdrücklich bei der Beschreibung auf kein Gitter System und  kein Martingal System  hinweisen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nur diese Expert Advisor gibt, die auf ein reines Fix Lot System oder einem reinen Dynamik Lot System arbeiten. Bei vielen reinen Fix Lot Systemen und reinen Dynamik Lot Systemen wurde dies vom Entwickler nicht angesprochen. Ein reines Dynamik Lot System beinhalten kein Martingal System und auch kein Gitter System. Ein reines Fix Lot System beinhalten kein Martingal System, kein Gitter System und auch kein Dynamik Lot System. Sodass eine ungefähre Nachrechnung an Spread Kosten möglich wäre.

Die Hauptgruppen Fix Lot und Dynamik Lot haben wir bereits schon im oberen Bereich angeführt. Was noch fehlt ist die Untergruppe wie Martingale System und das Gittersystem.

Was ist ein Martingale-System:
Ein Martingale-System hat zwar eine höhere Logistik als ein Gittersystem, doch sind beide Systeme gefährliche Systeme, da die Handelsgrößen durch Multiplikatoren bestimmt werden, um einen Gewinn zu erzwingen.

Ein einfaches kurzes Beispiel: Das Programm führt eine Kauforder aus mit einer Lot Größe von 0,1 Lot, anstatt der Kurs steigt und einen Gewinn zu erwirtschaften, fällt der Kurs. Durch die interne Logistik des Programms (dies könnte zum Beispiel durch einem im Programm eingebauten Indikatoren entstehen) führt das Programm nach einem Verlust von 9 Pips nochmals eine Kauforder durch, doch diesmal mit dem doppelten Einsatz (Multiplikator = 2), sodass die Lot Größe 0,2 Lot beträgt.

Abgesehen vom Spread wäre der Break Even Point, dass ist jener Punkt der wieder in die Gewinnzone führt, bei einem steigenden Kurs von 3 Pips erreicht.

Kurze Break Even Point Berrechnung:
Bei dieser Berechnung werden die Spread Kosten nicht einkalkuliert!

Die Berechnung geht von einer Annahme von 1 Euro bei der Handelsgröße von einem Minilot (1 Minilot = 0,1 Lot) pro Pip aus.

1.Buy  Order mit 0,1 Lot Kurs fällt 9 Pips danach erholt sich der Kurs um 3 Pips, sodass der Endpunkt sich bei 6 Pips in Minus befindet (Verlust 6 Euro)

Die 2. Buy Order wurde erst nach der ersten Order von 9 Pips in Minus, mit 0,2 Lot ausgeführt, danach steigt der Kurs um 3 Pips, sodass ein Gewinn von 6 Euro für diese Order aufscheint.

In Summe gesehen hätte die 1. Order ein aktuelles Minus von 6 Euro und die 2. Order einen aktuellen Profit von 6 Euro daher die Summe = 0 = Break Even Point

Zurück zu unserem Martingale System
Wir spielen dieses Spiel nun weiter voran. Der Kurs fällt weiter nach unten und das Programm erstellt wieder eine neue Buy Order doch diesmal mit 0,4 Lot, die nächste wäre 0,8 Lot …usw.  dieser Vorgang geht so weit bis der Kurs wieder steigt und in die Gewinnzone kommt.

Was passiert wenn der Kurs nicht mehr in die Gewinnzone kommt
Die Programme sind noch ausgestattet mit weiteren Sicherheitsfaktoren, so könnte das Programm mit einer Gegen-Order auch (Hedge genannt) eingreifen oder durch eine Order die auf das Money-Management zurückgreift. Dies bedeutet, dass der Rückgang des Kontostandes mit eingerechnet wird. So könnte eine Logistik im Programm enthalten sein die besagt, dass nach einem maximalen Kontorückgang zum Beispiel von 10% des Kontostandes alle Aufträge geschlossen werden.

Oder, die dritte Möglichkeit wäre, der Margin wurde aufgebraucht, sodass der Broker die Aufträge schließt.

Was ist ein Margin
Dieser Finanzhandel basiert auf CFDs ausgesprochen bedeutet dies contract for difference was soviel bedeutet wie Differenzkontrakt. Man kauft (auch buy oder Long bezeichnet) oder verkauft (auch sell oder Short bezeichnet) bei einem aktuellen Kurs, und schließt die Order bei einem anderen Kurs, dadurch entsteht eine Differenz. Der Vorteil bei CFDs man kann ein großes Kapital bewegen, ohne dafür das notwendige Geld zu besitzen. Je nach Broker und Handelsinstrument erhält man einen Hebel der 100-mal bis 400-mal höher ist als das Kapital, welches man dafür hinterlegen muss. Nehmen wir zum Beispiel den EURUSD her, so wäre 1 Lot 100.000 Euro. Bei einem Hebel von 100 müsste ein Margin von 1% an Sicherheit für den Broker hinterlegt werden. In diesem Fall wäre dies 1000 Euro, und wir würden eine Handelsgröße von 100.000 Euro damit bewegen. Da wir jedoch auch noch Spread Kosten bei einem Auftrag haben, würde der Margin nicht ausreichen, sodass bei einer Einlage von 1000 Euro ein Handel mit 1 Lot nicht durchführbar ist. Doch nehmen wir an, wir würden ein Handelsgeschäft abschließen bei einer Einlage von 1000 Euro bei dem Währungspaar EURUSD und setzen mit 0,2 Lot auf Long, dies würde bedeuten, wir bewegen eine Summe von 20.000 Euro. Nun fällt der Kurs, und wir sind bereits um 100 Euro im Minus, nun verdoppeln wir den Einsatz mit einer neuen Order und gehen mit 0,4 Lot auf Long. Nun bewegen wir schon eine Summe von 60.000 Euro. Der notwendige Margin wäre in dem Fall 600 Euro. Nachdem wir jedoch schon 100 Euro im Minus sind, stehen uns nur mehr 300 Euro bis zum Margin Call von 1000 Euro offen. Der Kurs fällt weiter, sodass auch diese 300 Euro verloren gehen. Wir haben nun von 1000 Euro nur mehr 600 Euro. Dies ist genau dieser Betrag welcher als Margin hinterlegt ist. Der Kurs fällt weiter nach unten, und Sie erhalten nun einen Margin Call Meldung, dass der Margin nicht ausreichend ist. Wir möchten nun eine Short Position als Gegenorder auch Hedge genannt eröffnen, in der Größe von 0,2 Lot. Da jedoch der Margin bereits unterschritten ist, erhalten Sie die Meldung, dass Sie keine neue Order mehr ausführen können, da der Margin schon unterschritten wurde. Sie haben nun die Möglichkeit selbst eine Order nach der anderen zu schließen, oder sie warten das Ganze noch weiter ab. Je nach Broker kann dies bis zum total Verlust führen. Manche Broker jedoch stoppen alle Aufträge, wenn der notwendige Margin nur mehr 10% beträgt. Sie hätten danach nur mehr einen Kontostand von 60 Euro.

Was ist ein Gittersystem:
das Gittersystem verwendet ebenfalls Multiplikatoren zur Handelsgröße Berechnung. Der Unterschied zum Martingale-System, das Gittersystem arbeitet mit einem starren Gebilde von Pending Order. Dafür werden im regelmäßigen Abstand Pending Order mit einem immer höheren Lot Einsatz gesetzt.

Hinweis: Bei den meisten Expert Advisor die ein Martingale-System oder ein Gittersystem beinhalten, sind die drawdowns immer sehr groß. Man kann dies, bei manchen Diagrammen durch eine grüne Linie sehen. Bei manchen gehen diese Linien extrem nach unten. Da jedoch diese grüne Linie nicht immer gezeigt wird, hilft uns unsere Sicherheitsfaktor Berechnung die eine Gegenüberstellung zwischen Gewinn und maximalen drawdown präsentiert.

Was ist eine Pending Order:
Eine Pending Order wird in einem Abstand in einer Art Wartestellung vom jetzigen Kursstand platziert. Sollte der Kurs die Pending Order erreichen, so wird diese Pending Order aktiviert.

Es gibt mehrere Arten von Pending Order
Die Pending Order Buy Limit: Diese Order wird unter dem Aktuellen Kurs gesetzt. Sollte der Kurs fallen und die Pending Order erreichen, so wird eine Long Order (Buy Order) ausgeführt

Die Pending Order Sell Limit: Diese Order wird über dem Aktuellen Kurs gesetzt. Sollte der Kurs steigen und die Pending Order erreichen, so wird eine Short Order (Sell Order) ausgeführt.

Die Pending Order Buy Stop: Diese Order wird über dem Aktuellen Kurs gesetzt. Sollte der Kurs steigen und die Pending Order erreichen, so wird eine Long Order (Buy Order) ausgeführt.

Die Pending Order Sell Stop: Diese Order wird unter dem Aktuellen Kurs gesetzt. Sollte der Kurs fallen und die Pending Order erreichen, so wird eine Short Order (Sell Order) ausgeführt.

“Kl.Pr/J“ – Kleinster Preis pro Jahr
Der kleinste Preis eines EAs für ein Jahr Nutzung, ist ein entscheidender Punkt zur Aussortieren der letzten EAs, und wird aus dessen Grund hier nochmals angegeben.

“Kl.Pr“ – Kleinster  Preis
Der kleinste Preis eines EAs, ist ein entscheidender Punkt zur Aussortieren der letzten EAs, und wird aus dessen Grund hier nochmals angegeben.

“Anz.-NuMt“ – Anzahl Nutzmonate
Die Nutzungsdauer in Monate eines EAs, falls der kleinste Preis zur Nutzung durch eine Miete entsteht, ist dies ein entscheidender Punkt zur Aussortierung der letzten EAs, und wird aus dessen Grund hier nochmals angegeben.

“Opt. Einl.“ – Optimierte Kontoeinlage
Die optimale Kontoeinlage des jeweiligen EAs wird berechnet auf Basis des kleinstmöglichen Startlots in Verbindung mit dem Startlots des Testergebnisses und des größten Kontorückganges nach dem ersten Jahr. So sollte die optimale Kontoeinlage 10mal größer sein als der optimierte größte Kontorückgang. Wird die 10fache Größe der Kontoeinlage unterschritten, so erhöht sich die optimale Kontoeinlage um jeweils $500.

Hinweis: Bei manchen EAs wurde vom Entwickler kein Startlot angegeben. In diesem Fall, wird die Berechnung nur vom größten Kontorückgang nach dem ersten Jahr ausgegangen und dementsprechend angeglichen.

“Opt. HV“ – Optimale Handelsvolumen

Hier wird die optimale Lotgröße des Handelsvolumens in Abhängigkeit der optimalen Kontoeinlage und des größten Kontorückganges nach dem ersten Jahr ermittelt. Dabei wird die Lotgröße so reguliert, dass in der jeweiligen optimalen Kontoeinlage jedes EAs, in etwa die gleich großen maximalen Kontorückgänge entstehen. Sollte der Entwickler kein Startlot angegeben haben, so bleibt in diesem Fall das Feld leer.

“Opt. JProf.“ Optimierte Jahres Profit

Hier wird der optimierte Jahres Profit errechnet, von dem zuvor errechneten optimalen Handelsvolumen und den Gewinn nach dem ersten Jahr. Wurde vom Entwickler kein Startlot angegeben, so wird der optimierte Jahres Profit im Verhältnis zur optimierten Kontoeinlage und dem größten Kontorückgang nach dem 1. Jahr angeglichen.

“Opt. JKonto-R“ – Optimierte größter Jahreskontorückgang

Hier wird der optimierte größte Jahreskontorückgang in Bezug auf die optimale Kontoeinlage errechnet, in Abhängigkeit von dem zuvor optimalen errechneten Handelsvolumen, sowie des größten Kontorückganges nach dem ersten Jahr. Wurde vom Entwickler kein Startlot angegeben, so wird der optimierte größte Jahreskontorückgang im Verhältnis zur optimierten Kontoeinlage und dem größten Kontorückgang nach dem 1. Jahr angeglichen.

Hinweis: alle diese pro Jahr ermittelten Werte sind Annahmewerte die durch Berechnungen entstanden sind, um einen gemeinsamen Nenner aller EAs zu bilden. Ausnahme sind nur EAs die exakt auf eine Jahreslänge getestet wurden. Dazu gehören natürlich auch die Eigentests die nicht nur genau auf eine Jahreslänge getestet werden, sondern auch bezüglich in der Zeit von bis einen Nenner bilden.

“Bez.“ Bezeichnung
Sollte mit dem Eintragung der Werte in einer Zeile etwas nicht stimmen, so hat man die Möglichkeit mittels dieser Bezeichnung eine Meldung an uns zu richten, des Weiteren dient diese Spalte um einzelne Zeilen zu filtern.

“Bild“
Sollte die Prüfung von uns vorgenommen werden, so wird ein Link zu unseren Abbild des Prüfergebnisses hier implementiert.

“EA“ (Expert Advisor) Produktlink-Button
In dieser Spalte sind die EA Produktlink-Button eingebettet, die unsere Kunden zu den gewünschten Produkt weiterleitet.